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专访丰潭出资:程序化买卖静心赶路 片面买卖昂首看路

最新高手视频! 七禾网 时刻:2015-01-02 09:52:59 来历:七禾网188bet金博宝官网我国

七禾网注:嘉宾答复仅代表其自己观念,不代表七禾网的观念及引荐。金融出资风险丛生,愿七禾网用户理性稳重。


金淀简介


丰潭出资总监。


2008年进入188bet金博宝官网商场,2009年开端彻底程序化买卖,2010年从中石化辞去职务成为作业买卖者。通晓各种量化对冲模型的构建,拿手用准确的数学言语描绘188bet金博宝官网种类的动摇特征,成功开宣布KS、SSD等多套继续安稳盈余的量化对冲战略。不寻求暴利,以每年稳健的收益和继续的复利为出资方针。从2011年1月至2014年9月,归纳收益为500%左右。


丰潭出资曲线图1.jpg

(以上净值曲线图由丰潭出资供给)


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精彩语录:


简略地说一个人适宜或许不适宜一个作业,我觉得太抽象,相同做188bet金博宝官网买卖,找到适宜自己的办法十分重要,这是能起到突变的要害点。

感触到买卖的趣味可能是找到了适宜办法的一个信号。

现在商场资金结构中归于量化买卖的占比正在快速添加,必定程度上在改动行情的行走办法。

关于沟通,咱们认同“没有归于独门绝技、不能共享的模型和思路,铺开必定得到得更多”的观念。

咱们觉得没有一个老练的团队需求不断去规划和修正自己的模型,反而这是一个需求很稳重的进程,过度优化是程序化买卖最简略忽视的圈套。

调查新模型和现有模型之间的对冲效果是最有意思的作业。

眼睛盯着盈余,比较适宜单种类单战略;眼睛盯着亏本,比较适宜多种类多战略。

多种类多周期最大的效果必定是滑润收益曲线。

程序化买卖拿手的是静心赶路,优势在怎么加快,怎么避开坑洞,但不擅于昂首看路,而这恰是片面买卖者的长项,能够尽量防止开在满是坑洞的高低小道,较大概率行进在平整的大道上。

咱们现在在运作的虽然是自有资金,可是咱们一直在参照基金的形式完善运作的机制。

这些年咱们取得了相对稳健的复利添加,咱们觉得本源并不在哪个具体的举动,而是咱们把买卖当作作业在运营。

人的价值永久不可能被机器彻底替代,可是咱们比较对立因而就应该修正和优化买卖体系。

(2013年震动回落,2014年重拾杰出成绩的原因)咱们在种类挑选的办法上做出的改动是首要要素,至少这个要素使咱们相对比较主动。

咱们的规划是发行一个产品有必要是上一个产品收益率契合咱们自己设定的规范才行。



若要联络丰潭出资,与其展开财物办理协作,188bet金博宝官网我国可为您预定,电话:0571-85803287


 近期丰潭出资将作为投顾运作相关财物办理项目,如想预定或了解【投顾】具体情况,可致电七禾网188bet金博宝官网我国,电话0571-85362389,合格出资者可讨取该产品相关材料。



七禾网1、金总您好,感谢您在百忙之中承受七禾网188bet金博宝官网我国的专访。您在2008年进入188bet金博宝官网商场,请问其时是怎么触摸到188bet金博宝官网的?您原先在中石化作业,后来辞去职务转为188bet金博宝官网作业买卖者,请问188bet金博宝官网的哪些魅力招引到了您,让您投身于188bet金博宝官网作业中?


金淀:2008年之前我一直在操作www.188bet.com,可是比较那几年指数的涨幅,我的收益率并不高,我一直把风险操控得不错,但首要问题是盈余的仓位总是拿不住。2007年末牛市完毕今后,我一直在测验其他商场,首要是188bet金博宝官网和外汇确保金,那个时分看了不少这方面的书,触摸到了程序化买卖,发现这个思路十分适宜我的性情,开端真实感触到买卖的趣味,这是我辞去职务做作业买卖者的主因。



七禾网2、在2008年的时分,国内的量化买卖还处于相对较弱的状况,而您初入188bet金博宝官网商场就开端探究国内的量化买卖,请问您最初挑选量化买卖的原因是什么?


金淀:简略地说一个人适宜或许不适宜一个作业,我觉得太抽象,相同做188bet金博宝官网买卖,找到适宜自己的办法十分重要,这是能起到突变的要害点。咱们个人出资者一般进入这个作业,开端都是片面买卖,这种办法恰恰是最难,最需求天分的,所以多了解一些成功买卖者的不同思路十分重要。感触到买卖的趣味可能是找到了适宜办法的一个信号。我挑选量化买卖也是不断四处受阻今后的一个自然挑选。



七禾网3、最近两三年国内量化买卖的气氛日渐稠密,一同也产生了一批优异的量化出资团队,从您的视点动身,现在国内量化买卖的现状与您初入188bet金博宝官网商场的时分比较较,您觉得有哪些改动或许前进?


金淀:首要必定是观念的认同度。刚开端阶段,哪怕你现已有了必定的收益率,跟行内的人喜形于色地聊了一大堆这种做法怎么的好之后,他人看你的目光总是很异常,究竟这个作业痴迷各种理论的人太多。现在就不会了,咱们对待量化买卖都是一种很仔细的讨论的心情;其次,现在的相关软硬件配套完善得很快,功率比曾经高许多,我记住曾经下单软件里边有条件单功用的好像只需易盛有,而且简直很少有人知道里边有这个功用;第三是现在商场资金结构中归于量化买卖的占比正在快速添加,必定程度上在改动行情的行走办法。



七禾网4、跟着量化买卖的开展,量化买卖者对它的讨论和研讨也越来越多,您是否也会参与一些量化出资沙龙,和一些优异的量化买卖者一同讨论研讨或许共享自己的买卖模型或买卖思路?


金淀:咱们倾向于与不同买卖办法的人沟通,那样的启示更大,好像几个彻底不同思路的模型组合在一同的效果要远好于几个同质模型的组合。当然咱们也期望能有更多时机与量化买卖者沟通和共享。关于沟通,咱们认同“没有归于独门绝技、不能共享的模型和思路,铺开必定得到得更多”的观念。



七禾网5、程序化买卖的特色之一是能够包容较大的资金量,跟着国内商场进入了产品化的年代,程序化买卖也受到了不少出资者及组织的追捧,您觉得咱们国内程序化买卖的开展前景怎么?


金淀:咱们觉得程序化买卖应该有狭义和广义之分,狭义的程序化买卖是朴实技能层面的,便是模型+主动履行,往后几年认同这种买卖办法而且彻底选用这种办法的人和组织必定还会大幅添加,现在的规划和占比还才刚刚开端;广义的程序化买卖,只需有准则和流程的都应该算在内,能够说“无组织不量化”,由于准则和流程包括了程序化买卖最实质的概念:机械履行和可仿制性。



七禾网6、量化对冲模型的构建,除了有一套谨慎的理论体系之外,还要通进程序言语将其编写成完好的战略,在这一进程中,您是怎么将自己的理念完好地转化为量化对冲模型的?


金淀:其实现在咱们这方面的作业现已不是很频频了,咱们觉得没有一个老练的团队需求不断去规划和修正自己的模型,反而这是一个需求很稳重的进程,过度优化是程序化买卖最简略忽视的圈套。当然咱们也有几个试验账户来做技能储备,主意编写成模型不是很困难的作业,杨博士在这方面的功率现已适当高,调查新模型和现有模型之间的对冲效果是最有意思的作业,这个首要经过历史数据和实盘感触来进行组合。



七禾网7、据了解您成功开宣布KS、SSD等多套继续安稳盈余的量化对冲战略,与其它的战略模型比较较,您觉得KS以及SSD的特色以及优势有哪些?


金淀:简略是最大的特色和优势。“大道至简”肯定不是一句标语,这也是咱们的实在感触,当然有必要契合根本的逻辑和踩住要害点。四个城门要守住,至于翻墙逃走的行情,那不是咱们寻求的。



七禾网8、一同请您说一下KS与SSD这两套体系的规划原理以及它们能够继续安稳盈余的要害要素有哪些?


金淀:这些模型能盈余的要害要素仍是契合最根本的逻辑,我觉得更要害仍是在履行。



七禾网9、您从单种类单战略进入了多种类多周期多战略的形式,请问您做这一改动的原因是什么?多种类多周期多战略的优势在买卖中具体体现在哪些方面?


金淀:眼睛盯着盈余,比较适宜单种类单战略;眼睛盯着亏本,比较适宜多种类多战略。咱们仍是比较惧怕大的回撤。多种类多周期最大的效果必定是滑润收益曲线。



七禾网10、丰潭出资现在的出资办法是:种类挑选片面化,买卖履行程序化。请问为什么会挑选这样的出资办法?


金淀:程序化买卖拿手的是静心赶路,优势在怎么加快,怎么避开坑洞,但不擅于昂首看路,而这恰是片面买卖者的长项,能够尽量防止开在满是坑洞的高低小道,较大概率行进在平整的大道上。



职责编辑:叶晓丹
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