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简略趋势战略很难再赚到钱,应该怎么办?

最新高手视频! 七禾网 时刻:2018-08-14 19:31:10 来历:七禾网

七禾网注:嘉宾答复仅代表其自己观念,不代表七禾网的观念及引荐。金融出资风险丛生,愿七禾网用户理性慎重。


一切战略汇总实盘净值曲线


团队成员合影(从左往右依次为:魏斌斌、施泽宇、许昌)


施泽宇

南开大学国经所硕士,先后在顾众出资、KCV基金担任量化出资司理,多年CTA、高频和对冲套利研制阅历,办理账户成绩安稳、参与屡次国内实盘大赛获奖。


精彩观念

(咱们首要发掘)职业基本面数据(供应、需求、库存、基差以及相关工业链的数据)、商场量价数据、新闻资讯等事情驱动类数据。

越表象的东西越不简略发现实质,也简略被大多数人用到而形成同质化严峻!

数据发掘会从纵深两个维度去发掘,纵度上考虑多种类联动,寻求多种类的联动,或许某一板块内部的联动,这种时机往往看盘面是很难一会儿捕捉到的;深度上会对某一个种类的许多tick数据进行深度发掘,通过机器学习等人工智能手法去捕捉纤细的生意时机。

股指188bet金博宝官网牛市的升水基本上便是确定性的套利时机,由于交割的时分必定会收敛。

(CTA体系)咱们首要根据商场动摇来自习惯地调整仓位,不会每次总是固定手数开仓,风险越大开的仓位相对越少,别的咱们会用程序挑选风险小的种类进行择时生意。

CTA战略(体现较好)得益于咱们杰出的仓位办理体系,咱们会从商场全体的心情和单个种类的心情动身进行两层操控,意图是在风险小的时分建仓,风险大的时分少操控住头寸。

咱们以为只需契合活动性要求的种类都应该包括在内,咱们的生意体系是一整套的,每个种类一个都不能少,假如咱们根据事后去添加黑色的权重反而是过度优化了,由于咱们也不清楚未来黑色是否仍是独领风骚。

现在的商场行情节奏改变得越来越快,简略趋势战略挣钱也越来越难。

假如咱们总是坚持从前的生意理念必定不能与时俱进,并且跟着TB等程序化软件的遍及,越来越多的趋势生意者能够无门槛进入188bet金博宝官网商场做程序化生意,这会导致同质化很严峻,一些战略都在失效或许需求更大的耐性抗住回撤。

数字钱银动摇起伏是很大的,没有涨跌停板的约束,趋势也会愈加流通,的确愈加适合做程序化生意。

咱们一切的战略都是通过许多样本内数据发掘并通过许多样本外数据验证得到的,咱们在数据层面上近乎寻求完美,假如某一项目标不满足都不会选用该战略。



七禾网1、施总您好,感谢您和七禾网进行深化对话。贵公司取名为“数因出资”,请问这个姓名的意义是什么?是否和数据发掘与使用有关?


施泽宇:数:数学、数理办法;因:因子。即选用数理统计办法,通过金融大数据发掘因子,基本上咱们一切的战略都是通过量化数据为因子来完成的。



七禾网2、贵公司自主研制了数据发掘体系,收集许多的金融数据,选用人工智能对数据发掘。请问贵公司首要发掘哪些金融数据,这些金融数据怎么使用到生意战略傍边?


施泽宇:职业基本面数据(供应、需求、库存、基差以及相关工业链的数据)、商场量价数据、新闻资讯等事情驱动类数据。


职业基本面方面比方咱们会重视库存,咱们将库存处理为因子后排序,辅佐咱们分辩种类的强弱联络和远近月合约挑选,比方沪锌库存低,近月往往比较强。


商场量价是最常见的,能够构建动量趋势或许动量等回转因子,赋予必定的权重后进行多空强弱的生意。


新闻资讯归于事情驱动性质,比方贸易战会影响一些套利合约的走势,比方沪铜的远月会走强,做反套。



七禾网3、使用数据发掘的办法做出资,和大部分一般出资者以揭露的数据为根据做出资比较,有哪些优势和优点?


施泽宇:尽管数据都是揭露的,比方价格,可是表面上咱们只能够看到价格的涨涨跌跌,或许相关技能目标比方打破前高、均线金叉等。越表象的东西越不简略发现实质,也简略被大多数人用到而形成同质化严峻!


数据发掘会从纵深两个维度去发掘,纵度上考虑多种类联动,寻求多种类的联动,或许某一板块内部的联动,这种时机往往看盘面是很难一会儿捕捉到的;深度上会对某一个种类的许多tick数据进行深度发掘,通过机器学习等人工智能手法去捕捉纤细的生意时机。



七禾网4、贵公司收集和发掘的数据来历于哪里?怎么确保数据的有用性和准确度?


施泽宇:现在数据首要来自于wind、TB和自己树立的数据库以及相关职业网站。收集的商场数据是来自于生意所,准确度必定是最高的,收集的职业基本面数据咱们会各个网站做个比照验证,一般都是没有问题的。



七禾网5、您2013年大学结业就开端做188bet金博宝官网程序化生意,为什么您一开端做188bet金博宝官网就挑选程序化生意而不是片面生意?


施泽宇:我在研二的时分偶然看到丁鹏博士的《量化出资:战略与技能》一书,就深深被量化的魅力所招引,再加上本身对计量经济学也很感兴趣,代码研讨才能还能够,就决议试一试。结业的时分先找了家188bet金博宝官网公司试水,通过一段时刻的实践研讨磨合,越来越觉得程序化生意十分契合自己的思维习惯。我也从前尝试过片面生意,但仍是很难打败人道的贪婪,管不住自己的手、不能按规矩止损、赚了一点就想盈余进场。而程序化生意则帮我打败了这些缺陷,既定的规矩和进进场写成战略就能够交给程序做了,盘中能够有许多的时刻去研讨新的战略,盘后则对实盘的战略进行复盘和保护。



职责编辑:傅旭鹏
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