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不堪寒:做量化,我不垂青种类的前史体现

最新高手视频! 七禾网 时刻:2018-10-07 14:18:34 来历:七禾网

七禾网注:嘉宾答复仅代表其自己观念,不代表七禾网的观念及引荐。金融出资危险丛生,愿七禾网用户理性慎重。



李神州

重庆人,85后,程序化买卖者。大学时主修计算机专业,得过一些比赛奖项。七禾网程序化排行榜中账户“不堪寒”自实盘以来以稳健的走势茁壮成长。


精彩观念

我的仓位是依照全种类的相关性来装备的,这样装备是为了使我开仓的头寸之间相关性最小,当回撤期到来时抗回撤才干就更好。

我会去寻觅那种盈亏比高的机遇,比方行情刚发动的时分止损点可以设得小一点、仓位重一点,可以博一些潜在的收益;比方行情现已走出一段了,在它回落的时分,止损也可以设置小一点、仓位也可以重一点,也可以获取一些潜在的收益。

做趋势战略入门很简略,可是假如你要把细节做好,是需求许多的研讨和探索的。

依照海龟买卖法的思路,必定要涣散本金,不能把资金会集在某些相关性高的种类上面,要增强头寸的抗回撤才干。

现在不论是组织仍是个人,用趋势战略的都许多,假如你仅仅用那种很粗糙的趋势战略,因为战略同质化严峻,就会导致这个战略暂时失效,大部分人都不挣钱。

我个人还比较看好逻辑简略的买卖战略,逻辑简略的战略有它的优点,一个是普适性强,第二个便是有用期长,逻辑越简略的战略,它越可以饱尝住时刻和商场的各种检测。

尽管逻辑简略的战略可以用,可是细节必定要做好,开仓的机遇、种类的装备、风控的设置,这些细节越详尽化、越奇妙越好。

我十分垂青战略的普适性,一个战略假如只合适某几个种类,或许只合适某一段行情,这样的战略是不应该用来实盘的,我拿来实盘的战略,必定是可以习惯商场中绝大部分种类、绝大多数行情的。

我不垂青回测,一切种类的前史体现我都不垂青,我觉得某个种类曩昔体现得再好,它也是曩昔的,并不能决议未来。

假如一个种类的底子面好,那么它未来迸发行情的几率就高,咱们做量化的原本便是做这种概率优势,已然这个种类在底子面上有这个优势,那么咱们就应该在仓位装备上,给它的权重就加大一点。

我个人不赞成常常调整参数和战略,我觉得应该固定下去,每一个参数、每一个战略,都有体现好和体现欠好的时分,假如一旦体现欠好你就换了,那么比及它体现好的时分,你又因为换了战略和参数,原本该吃到的行情就没吃到。


七禾网1、李总您好,感谢您和七禾网进行深化对话。您做188bet金博宝官网已有3年时刻,其时是怎样的机缘巧合进入188bet金博宝官网商场?为什么您一开端做188bet金博宝官网就挑选程序化买卖而不是片面买卖?


李神州:其时我有一个大学同学是做现货的,他现货做得比较好,才结业没有几年就自己开公司了,遭到他的影响我也被招引到了这个投机范畴,我从2015年开端研讨买卖,就这样进入了188bet金博宝官网商场。


至于挑选程序化,一个原因是我大学是学计算机专业的,专业比较对口;还有一个原因便是我只想走技能面,不想走底子面,做技能面的话,比方你想研讨一些战略和体系,你必定要查验这种办法的有用性,就必定要回测,看它在前史行情中究竟体现怎么。假如你是片面买卖者,用手艺复盘就需求许多的精力,可是用程序化的办法就很快很方便了。



七禾网2、有些新手进入188bet金博宝官网商场,往往需求三五年乃至更长时刻的锻炼才干安稳盈余,您做188bet金博宝官网只要3年时刻,从一开端到现在成果都比较安稳,您以为这首要是因为您在哪些方面做得比较好?


李神州:我觉得首要是我的命运比较好,我2015年开端做程序化的时分,国内像TB这种第三方的量化渠道现已很成熟了,我用起来就很随手,上手就很快,这加快了我的学习进展,假如没有这些第三方渠道,我自己开发量化买卖体系的话,进展必定就会慢许多,这是一方面。


第二个方面,我在买卖的进程傍边处处去和他人沟通,得到了几位长辈的指点,他们在许多方面帮我树立了正确的观念,得到了他们的协助是很要害的。


还有一个原因便是行情的协作,我在2015年研讨了一年,2016年5月份开端实盘,一实盘刚好遇到产品牛市,这对我买卖上的决心协助很大。2016年的牛市之后,2017年遇到一个长时刻的震动市,这个震动市对我的买卖理念和水平也有很大的进步,正是因为这个震动市,在许多方面可以让我去反思、优化我的体系,这个进程对买卖水平的进步协助是十分大的。



七禾网3、近一两年大部分程序化买卖体现遍及不太好,而您的资金曲线却不断创新高,请问其间的首要原因是什么?是否您的程序化买卖战略和其他大部分人比较有所不同?


李神州:我的战略是大周期的趋势战略,和一般的趋势战略没有本质区别,它们的底子思路都是相同的,假如说有什么不同的话,便是在于细节的不同。首先是仓位装备,我的仓位是依照全种类的相关性来装备的,这样装备是为了使我开仓的头寸之间相关性最小,当回撤期到来时抗回撤才干就更好。


第二个是在开仓机遇点上,我会去寻觅那种盈亏比高的机遇,比方行情刚发动的时分止损点可以设得小一点、仓位重一点,可以博一些潜在的收益;比方行情现已走出一段了,在它回落的时分,止损也可以设置小一点、仓位也可以重一点,也可以获取一些潜在的收益。首要是这些细节的不同,当然还有一些其他的细节就不一一列举了。实际上做趋势战略入门很简略,可是假如你要把细节做好,是需求许多的研讨和探索的。



七禾网4、您在七禾网实战排行榜展现的账户“不堪寒”,当时累积收益率336.06%,最大回撤23.25%。大部分大周期买卖战略的资金曲线动摇起伏往往会比较大,您也是用日线等级买卖的,而你的资金曲线却比较滑润、回撤也比较小,请问其间的首要原因是什么?


李神州:最首要是种类仓位的装备,依照海龟买卖法的思路,必定要涣散本金,不能把资金会集在某些相关性高的种类上面,要增强头寸的抗回撤才干,这是一个原因。


其他方面便是细节上的处理了,方才现已讲了,必定要把自己战略的细节做好,因为现在不论是组织仍是个人,用趋势战略的都许多,假如你仅仅用那种很粗糙的趋势战略,因为战略同质化严峻,就会导致这个战略暂时失效,大部分人都不挣钱。所以假如你要想不被筛选,必须在粗暴的战略上细化,要进步你的买卖水平、优化你的战略,这样才可以使战略继续有用下去、不会被商场筛选。



七禾网5、近一两年大周期的程序化买卖战略遍及呈现了较大起伏的回撤,而且跟着商场的专业度越来越高,有些人以为在未来大周期的、逻辑简略的买卖战略将越来越难挣钱,对此您怎么看?


李神州:这个商场的确专业度越来越高、挣钱越来越难,这是必定的,任何职业都是如此。我觉得不光是大周期的战略难做,我也有许多做小周期战略的朋友,他们感觉小周期的战略也难做,在2017年也是遭受了很大的回撤,实际上不论任何周期,挣钱的难度都越来越高。


实际上,我个人还比较看好逻辑简略的买卖战略,逻辑简略的战略有它的优点,一个是普适性强,第二个便是有用期长,逻辑越简略的战略,它越可以饱尝住时刻和商场的各种检测。可是逻辑简略并不意味着买卖体系就简略,买卖体系逻辑简略,仅仅底子逻辑简略,可是细节上面需求做好,假如你的细节不做好,细节也是很粗暴的,那么这个战略必定会跟着运用的人越来越多体现就欠好。所以尽管逻辑简略的战略可以用,可是细节必定要做好,开仓的机遇、种类的装备、风控的设置,这些细节越详尽化、越奇妙越好。



职责编辑:傅旭鹏
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