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程序化冠军柴勇:期货这条路容易走但也很艰难

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-01-07 17:46:20 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



柴勇


昵称“高频小目标”,2006年进入股市,2010年开始做期货,2013年开始研究程序化交易,逐渐形成了趋势、套利、日内、次高频的混合策略。获得第十二届全国期货实盘交易大赛程序化组第一名、最佳农副产品交易奖。



核心观点


期货的吸引力每个做过期货的人都能感受到,一开始就停不下来了。



(期货)这条路容易走但也很艰难,如果有了正确的认识,树立正确的理念,理性的执行自己的交易理念,坚持下来,赚钱就是个结果。


我是混合策略,趋势,套利,日内,次高频都有各自有各自的逻辑。


其实如果简单的趋势交易,门槛一点都不高的,首先有自己的交易系统,然后熟悉一个三方的平台,用代码写出策略,测试,小账户测试运行一段时间没有问题就可以正式运行了。现在三方平台很多,文华,TB,易盛,金字塔,飞创的XQ等等 熟悉一个就可以,上手都不难的。


今年用的最多的是中频做市和脉冲策略,多策略本质就是为了对冲风险,降低回撤,策略都运行,策略间用动态资金管理。


我不太看重历史回测的,只要普适性可以的策略流通性可以的品种都做,历史好的未来未必好历史不好的未来也未必不好。


只要流通性充裕,基本都会参与,比较看好原油期货,在股指没有流通性的前提下算是个不错的补充。


多品种趋势策略一般不会去预测行情,只是去跟随行情,短周期的主要是看品种的波动性,如果说一定选一个看好的只能选是了。


我解决(滑点)方法就是尽量缩短响应时间,让报单尽量快的到交易所,基本就是在通道上提高。


个人认为中国股市可能不会有过去那样的大牛市了,这个和现在的体量和全球经济的发展有关,当然如果退市做好,让该退市的公司都退市就另当别论了。




七禾网1、柴勇先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您是怎么走入期货交易这条路的?期货吸引您的地方有哪些?


柴勇:2006年刚开始是先进入股市的,到2008年股市行情不好刚好接触到期货,期货可以做多也可以做空,还自带10倍杠杆,感觉比188bet机会更多就开始尝试做期货,期货的吸引力每个做过期货的人都能感受到,一开始就停不下来了。



七禾网2、这条路一走就是8年,您觉得这条路好走吗?为什么?


柴勇:这条路容易走但也很艰难,如果有了正确的认识,树立正确的理念,理性的执行自己的交易理念,坚持下来,赚钱就是个结果。艰难就是如果没有引路人一路都是磕磕绊绊,自己一个一个试错,每个经验教训都是很昂贵的。



七禾网3、您在第十二届全国期货实盘交易大赛上获得程序化组冠军,您觉得是交易方法上获得了突破还是行情的配合?


柴勇:比赛是个偶然,时间也不长,存在很多偶然性,行情运气都配合,当然还是有一些对交易认知的提升,所有人做交易都有好的时候不好的时候,时间太短很多更优秀的交易者没有显现而已。



七禾网4、您会在交易这条路上一直走下去吗?


柴勇:是的,会一直走下去。



七禾网5、期货行业不乏一些暴赚暴亏的案例,有些投资者就是冲着暴利而来,您怎么看待这些人?


柴勇:每个人对风险收益的偏好不一样,有的人追求长期稳健但相对不高的收益,有的人追求一波大行情的暴利,没有那个好那个不好,风险偏好不同而已,只要在可以活下来的前提下都可以。



七禾网6、您在做程序化交易之前有没有做过主观交易?就您看来,程序化交易相对于主观交易有哪些优势和劣势?


柴勇:最开始几年一直做的都是主观交易,程序化的优点就是速度快,执行严格快速,可以同时处理大量信息,在很短的时间可以对多个市场多个品种做出反应,是未来发展的方向,主观交易更灵活,可以更宏观更多元的认知市场。很多人是有交易系统的,但是执行力不行,或者说自己心态不好,该止损的时候不止损,看到浮盈又守不住头寸,有些人有不仅有自己的交易系统,而且执行力也没问题,但是在多个品种有交易信号的时候只能处理一两笔交易,再加上现在多数品种有夜盘,经常做的很疲惫,长期可能熬坏了身体,程序化可以解决执行问题。对于要进入市场的人从程序化开始是个不错的选择,以后品种会跟多元,处理庞大的信息程序化更有优势,同时对交易的认知也会帮助主观交易者有所提高。



七禾网7、您的程序化交易方法是自学的还是通过其它途径获得的?您的交易逻辑是怎么样的?


柴勇:开始接触程序化也是偶然,一直做主观没怎么注意过程序化,一个偶然的机会看到股指量化高频很震撼,然后开始学习量化,逐渐过渡到量化。我是混合策略,趋势,套利,日内,次高频都有各自有各自的逻辑。


责任编辑:翁建平
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